林育芳第十週陣列

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林育芳,選擇權敏感度

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林育芳:選擇權敏感度 答 A B C D [ 2013_1期貨業務:理論49 ] Nikkei指數期貨買權的Delta為0.7，表示Nikkei指數期貨價格上漲1點，則買權： 上漲0.3點 下跌0.3點 上漲0.7點 下跌0.7點 答 A B C D [ 2013_3期貨業務:理論47,2013Q2_22 ]如果黃金期貨買權之Delta為0.8，則當賣出一單位的買權，須如何才能完全對沖？ 買入一單位黃金期貨 賣出一單位黃金期貨 買入0.8單位黃金期貨 賣出0.8單位黃金期貨 答 A B C D [ 2013_3期貨業務:理論21 ]公債期貨賣權的Delta值： 可能大於0 和公債期貨價格成同向關係 和公債期貨價格成反向關係 和公債期貨價格無關 答 A B C D [ 2014_3期貨業務:理論19,2014Q2_27 ]假設S&P500指數期貨賣權之Delta為－0.5，表示如果持有1單位指數期貨，理論上須如何才能完全避險？ 買入0.5單位賣權 賣出0.5單位賣權 買入2單位賣權 賣出2單位賣權 答 A B C D [ 2015_4期貨業務:理論21 ]期貨買權的Delta為0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲1元，買權價格會： 上漲0.4元 下跌0.4元 上漲0.6元 下跌0.6元 答 A B C D [ 2017_1期貨業務:理論48 ]期貨賣權（Put）的Delta為－0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌1元，賣權價格會： 上漲0.7元 下跌0.7元 上漲0.3元 下跌0.3元 答 A B C D [ 2018_3期貨業務:理論48 ]期貨買權（Call）Delta值通常介於： -1與1之間 -1與0之間 -0.5與0.5之間 0與1之間 答 A B C D [ 2022_3期貨業務:理論30, 2020_3_32, 2019_3_34, 2019_2_23, 2018_3_20, 2018_2_46 ]期貨賣權（Put）的Delta為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲1元，期貨買權（Call）價格會：
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2022Q2期貨交易理論與實務,林育芳

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期貨市場理論與實務2022Q2第1至10題:劉任昌講解 答 A B C D 下列有關「期貨營業員」之敘述，何者有誤？ 為期貨經紀商之業務代表 接受客戶的委託單轉給發單人員並回報交易結果 提供客戶所需市場價格資訊 因期貨操作難度高，故可代客操作 答 A B C D 人工喊價制度中，交易是在： 期貨商營業廳 交易所的交易廳 電腦系統進行交易 場外交易 答 A B C D 結算會員繳至結算所之保證金為： 原始保證金 維持保證金 結算保證金 結算交割基金 答 A B C D 期貨與現貨價格之間的價差係由： 交易所決定 結算所決定 市場交易者決定 公式計算決定 答 A B C D 下列何者最主要的任務是執行客戶的委託？ 場內自營商（FloorTrader） 場內經紀人（FloorBroker） 交易所職員 選項(A)(B)(C)皆是 答 A B C D 平倉市場（LiquidatingMarket）的特色為： 價格上漲 價格上漲，未平倉量增加 價格下跌，未平倉量減少 執行停損委託 答 A B C D 基差（Basis）乃指： 期貨價格減現貨價格 期貨價格減選擇權價格 現貨價格減期貨價格 現貨價格減選擇權履約價 答 A B C D 某帳戶之資料如下。部位：賣出3口黃豆期貨，價位為$7.50／英斗；權益：$7,000；原始保證金：$7,500，若黃豆期貨上漲15美分，該帳戶權益值為： $4,750 $5,250 $0 $9,250 答 A B C D 快市（FastMarket）的認定是由： 交易廳委員會（FloorCommittee） 交易所 場內稽核員 經紀商 答 A B C D 交易人已有2口6月MSCI臺指期貨的多頭部位，當他下達買進5口6月MSCI臺指期貨的委託單，則此一委託單是： 新倉單 平倉單 可能新倉單，亦可能是平倉單
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